تحلیل و مدلیابی داده های تابلویی (Panel Data) در EViews

در آموزش تحلیل داده های تابلویی در Eviews ، پانل دیتا panel data که در زبان فارسی داده های تابلویی هم ترجمه شده است، شیوه ای کامل از داده ها با درنظر گرفتن مقطع cross section و زمان period داده ها است. به عبارت دیگر داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سریهای زمانی time series است. در این دوره آموزشی خواهیم آموخت که چگونه می توان چنین داده های را وارد نرم افزار EViews کرد و با تبدیلات ریاضی آنها را برای ورود به مدل آمده نمود. برازش مدل پانل دیتا یا به عبارتی برآورد معادله equation estimation یکی از مهمترین بخشها است، ازآنجایی که مدل پانل دیتا همچون داده هایش ترکیبی از سری زمانی و رگرسیون چند متغیره است، یافتن مدل پانل نیز کار بسیار دقیق و حساسی است، که نرم افزار ایویوز آنرا انجام خواهد داد. در بخش پایانی در دو حالت اثرات ثابت و تصادفی مدل را اجرا نموده و به کمک آزمون هاوسمن hausman تفاوت دو حالت را بررسی خواهیم نمود. رسم نمودار پانل دیتا و آزمون باقی مانده ها بصورت فشرده در همین بخش توضیح داده خواهند شد.

EViews  که مخفف عبارت Econometric Views  است، بسته ی نرم افزاری طراحی شده برای تخمین و شبیه سازی الگوهای اقتصاد سنجی است که توسط شرکت QMS یا  Quantive Micro Software طراحی شده است.

ویژگی های EViews

از ویژگی ها  مهم این نرم افزار پیرامون مفهوم Object  طراحی شدن است. سری ها، معادلات و سیستم ها، صرفا بخشی از Object های متداول در EViews هستند. هر Object در EViews دارای پنجره ای است و هر پنجره دارای رویه هایی یا Procedures است.

Eviews به گونه ای طراحی شده که می تواند بدون هیچ واسطه ای لیست گسترده ای از فرمت داده ها را بنویسد و یا بخواند. این لیست می تواند فرمت داده ها ی Excel، ASCII ،Text  و… را شامل گردد. بر عکس بسیاری از نرم افزارهای اقتصادسنجی، دلیلی وجود ندارد که کاربر برای استفاده از EViews زبان برنامه نویسی خاصی را بداند.

EViews دارای رویه های از پیش نوشته شده ای است که به راحتی و از طریق رابط های گرافیکی (GUI) می توان بسیاری از رویه های اقتصادسنجی کاربردی را مورد استفاده قرار داد.

درمورد آزمون هوسمن (Hausman)

معنی‌داری اختلاف بین برآورد ضریب به دست آمده توسط مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، توسط آزمون هوسمن صورت می‌پذیرد. در فرض صفر این آزمون فرض بر اثر بخش بودن مدل اثرات تصادفی در تحلیل داده‌ها است و در مقابل بی‌اثر بودن مدل اثرات ثابت است. این آزمون و آماره آن که با W نشان داده می‌شود و آماره آن دارای توزیع کای ۲ با k−1 درجه آزادی است. توجه داشته باشید که k همان تعداد متغیرهای پیشگو را مشخص می‌کند.

پیشنیاز دوره تحلیل داده های تابلویی در Eviews

آشنایی با داده های آماری و آشنایی مقدماتی با برنامه Eviews

سرفصل ها دوره تحلیل داده های تابلویی در Eviews

• مقدمه


• ورود داده های تابلویی در ایویوز


• بازش مدل داده های تابلویی


• اثرات ثابت و تصادفی، آزمون هاوسمن